光大证券:市场表现分化明显 创业板指延续空头情绪
本周市场表现:
本周(2022.02.07-2022.02.11,下同)市场涨跌分化明显。上证综指上涨3.02%,上证50上涨2.91 %,沪深300上涨0.82 %,中证500上涨2.5%,中证1000上涨0.87%,创业板指下跌5.59%。上证综指、上证50和沪深300指数为看多观点,其余宽基指数量能择时信号均为看空观点。
宽基指数来看,中证500、中证1000处于估值分位数“安全”等级,其余宽基指数处于估值分位数“适中”等级。
中信一级行业分类来看,电力及公用事业、汽车、商贸零售、消费者服务、食品饮料、农林牧渔、计算机、传媒处于估值分位数“危险”等级;有色金属、钢铁、基础化工、轻工制造、机械、非银行金融、电子、通信处于估值分位数“安全”等级。
量化市场跟踪:
截面波动率来看,最近一周沪深300、中证500以及中证1000指数成分股横截面波动率均小幅回升,短期Alpha环境好转。近一个季度看,沪深300、中证500以及中证1000指数横截面波动率处于近半年中上分位点,Alpha环境处于景气区间。
时间序列上来看,最近一周中证500指数、中证1000指数成分股时间序列波动率均下降,Alpha环境相比上周变差;沪深300指数成分股时序波动率仍处上升通道,本周小幅抬升。
本周IF当月合约上涨0.45%,收于4595.2,收盘基差-0.13 %;IH当月合约上涨2.64%,收于3141.8,收盘基差-0.04 %;IC当月合约上涨2.58%,收于6753.8,收盘基差0.13 %。
北向资金净流入107.44亿元,其中沪股通净流入173.54亿元,深股通净流入-66.1亿元。南向资金净流入41.65亿元,其中沪市港股通净流入-26.50亿元,深市港股通净流入68.15亿元。
本周北向资金净流入排名较高的行业为银行、非银行金融、有色金属;净流出较高的行业为医药、电力设备及新能源、计算机。北向资金占行业总市值比重下降较多的行业有电力设备及新能源、医药、电子。
截至2022年2月11日,基金抱团分离度维持震荡状态,抱团基金观点相较于上周变动不大。最近一周抱团股与抱团基金表现不佳,回撤持续扩大。
风险分析:报告结果均基于历史数据,历史数据存在不被重复验证的可能。
(文章来源:光大证券)
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